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取り付けは可能です。TERZOのベースバー断面寸法は21mm×31mm。THULEのスクエアバーの寸法は23mm×32mm。THULEの方が若干大きいですが、ほぼ同一サイズと考えて差し支えありません。
ルーフボックスのクランプは多少の余裕がありますので、THULEのベースバーだとクランプが通らないということはありません。ただし、メーカーの保証しない組み合わせでの使用となりますから、あくまでも自己責任でという但し書きがついてしまいますが…。
EA200は、THULEのエアロバーなど、楕円タイプやウイングタイプのベースバーに取り付ける時に使用するものなので、おっしゃるとおり不要かと思います。
PIAA（TERZO）の適合表を見ると、たしかに現行A4アバント（B8）は「適合未確認」となっています。でもこれは「取り付け不能」ということではなく、あくまでも「まだ確認できていません」という意味にも取れます。確認が取れても、適合表に反映されるまで時間がかかることもよくあります。購入前に一度、PIAAのお客様相談窓口（0570-050-555）に相談・確認してみてはいかがでしょうか。