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どっちから設定しても大丈夫と思いますよ？？？
我が家はDIGA２台とVIERA１台のPanasonicで統一しておりますが、数年前にビデオデッキが壊れ、DIGAを購入。その後、一昨年末にテレビを入れ替え、その時は「DIGAよりチャンネル情報を読み取りますか？」みたいな表示が出ました。勿論HDMIでの接続です。
それでチャンネル設定は終わりました。
昨年末にDIGAを新たに購入。
HDMIでつなげると「VIERAよりチャンネル情報を読み取りますか？」みたいな表示が出たので、どっちからやっても良いと思いますが、ぶっちゃけ、先にテレビを設定してしまわないと、REGZA BDの画面は見れませんよ＾＾；
アナログ接続すれば、ブラウン管でも見ることは出来ますが・・・
まあ、先にテレビを設定してしまった方が楽です。
繋ぎ方は取り説にもあるとは思いますが、アンテナ→REGZA BD→REGZAテレビの順ですよヽ(´ー｀)ノ

ア
ン→REGZA BD
テ→REGZAテレビ
ナ

と分ける（分配）する方法でも良いでしょうけど、分配器が高いですからね＾＾；
まあ、アンテナ線は、付属されてると思いますが、出来るだけ、受信損失を減らしたいなら、５CFB辺りのアンテナ線を購入し、F型接栓のプラグを購入された方が良いでしょう。
後はHDMI端子の購入です。
ただ、テレビ側から設定するのであれば、まず、アンテナ線は上記のような接続で接続して、HDMIには何も繋げないで下さい。
繋げるとHDMIから情報を読み取ろうとしてしまうんじゃなかろうかと思いますので。
まあ、こんな感じで良いですかね？