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基本的にはrickygaky様の抱えている通りですが、若干の補足をさせていただきます。
質問者様はレコードプレーヤーをどのような機器に接続しているのかによって違いがあります。
レコードプレーヤーだけお持ちなら、フォノイコライザーアンプが必要となります。
DJミキサーでしたら、DJミキサー内にフォノイコライザーは内蔵されていますので、DJミキサーの出力端子とH4ｎを接続すればいいです。
また、レコードプレーヤーをPHONO端子のあるアンプに接続されている、もしくは、プレーヤー一体型のステレオコンポをお持ちなら、LINE OUTもしくはREC OUT端子とH4nをケーブルで接続します。

接続するケーブルは、端子の形状に合わせますが多くは以下のようなものになるでしょう。
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=158%5EATL481A1%2E5%5E%5E

なお、録音をするときには、メニューからINPUT1,2を選択することをお忘れなく。当然ライン入力です。

プレーヤー→フォノイコライザアンプ→Zoom（ライン入力）
という信号の流れになります。
イコライザの例
http://kakaku.com/item/K0000243501/?cid=shop_o_1_kaden