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ICMP は、通信状態をチェックするのに使われるものです。
http://www.tef-room.net/main/icmp.html
私のPCには、たまにカリフォルニアのコンピューターから Ping を打たれて気持ち悪いんですが （拒否したと報告されます）、一般には許可して差し支えないものです。
むしろ、許可しないと通信がうまく行かないものであって、でも攻撃に使われると思うと気持ち悪いので拒否したいものですね。
ICMP許可で改善するなら、それで良いと思いますよ。
許可 ＝ 直ちに危険、ではないです。
ルーターも使っていますし、それで問題無いでしょう。

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|ω・) ・・・・呼んだ？


レベル低では、ほぼ保護無しの状態ですね。
http://sourcenext.force.com/faq50search/faq?id=VS-00763


WindowsFWと同居ですか。問題ですね。
XPのFWはザルですから、これを無効にしてください。InBoundしか見ていない、OutBoudは筒抜け。
こんなのはFWと呼ぶわけに行かない代物です。
なお、Vista、７のFWも、同じくOutBoundはデフォルトでは筒抜け状態にセットされています。こちらは設定すればOutBoundも見てくれますが、ちょっとめんどくさいですよ。


ということで、まずはWindowsFWを無効にして、ZEROの設定を中に戻してどうなのかを見てください。
問題が解決しない場合は、その 「特定のサイト」 のURLを挙げてください。


なお、ZEROは、アプリケーションごと、サイトごとに設定できます。
まぁ設定項目がそんなに細かいわけでもないんですが、アプリケーションはFW、サイトは個人情報保護で１つずつ設定できます。
Cookie拒否で表示が遅くなるサイトもあります。
ActivX拒否で遅くなることもあります。
個人情報 ＞ ユーザーごとの設定 ＞ ブラウザ設定 も見てください。知らないうちに設定していることもあります。