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インターネット接続環境にあるのでしたら、パソコンのUSBポートにLAN-WN11/U2PSPを差し込んで設定用のユティリティドライバーをインストールしてください。
パソコンからそれを起動して設定画面を表示させて、自分で決めた任意のSSIDと暗号化キーを入力して、LANWN11/U2PSPに設定してください。
次にPSPを起動して、無線設定画面を表示して先程入力したSSIDと対応した暗号化レベルで暗号化キーを正しく入力すればよいです。
ＰＳＰに対応した暗号化方式は、Ver.1.52以前はWEPのみで、Ver.2.00,2.01はWEP,TKIP,Ver.2.50以降はWEP,TKIP,AESに対応しており、セキュリティの面で強固な順では、WPA2（WPA2-PSK）＞AES＞TKIP＞WEP128＞WEP64になりますから、接続できるなら強固な暗号化方式を使うと良いでしょう。
セキュリティソフトがインストールされている場合は一旦、停止もしくは無効設定にして下さい。
Windowsのパソコンには無線アダプターを同時に2個以上差し込む事は出来ませんから、元々、内蔵型の場合や以前使っていた無線アダプターがあれば削除してください。