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IEでの設定は原則必要ありませんが、インターネットなどのデータのやり取りの設定ができてないものと推測します。

おそらく「ワイヤレス接続」の画面表示などを見て、（「接続・シグナルの強さ：強い」などと出ているため）接続できていると判断されているのだろうと思います。
ご想像のとおり、物理的な回線設定としては正しく電波を飛ばして繋げられるようになっていますが、実際のデータをやり取りするためには、さらに「プロトコル」などの設定をしなければなりません。

「プロトコル」とは情報・データを送受信するための方式・規約のようなもので、喩えて言うなら英語やフランス語などの言語のように、特定の言語で通信の命令を出したり受け取ったりするようにしなければならない、ということです。一般的なインターネットで使用されているプロトコルは「TCP/IP」ですが、その他いくつかの項目を含め通信のための設定を行う必要があります。

おそらくはWindowsのPCをお使いのことと思いますが、スタート→「ワイヤレスネットワーク接続」の「全般」タブの「プロパティ」を開いていただくと、各種の設定の画面が表示されます（XPの場合）。これらの設定を正しく行わなければならないわけですが、さらに無線LANを接続する際には外部から無線電波で侵入されることのないようセキュリティを掛けるなどする必要があります。

以上を含め、詳細については（私自身はFONを使用していないので）FONのHPやヘルプなどに設定方法があるでしょうからそちらを参照ください。