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iTunesが古すぎるので最新のものにしないとUSBテザリングは多分無理です
iTunesを最新にするにはネットに繋がないとなので、無線のテザリングをなんとか繋げる方法を考えたほうがいいですね

NECのサイトに行きましたら、無線LAN搭載だと確認とれました。
本体前面についているLANのスイッチがオンになっているか確認してください。
そして、どこでもいいので無線LANがある場所（駅でもマクドナルドでもいいです）でSSIDが表示されるか試してください。
ここで表示されなければ、無線LAN自体の故障です。

確認が取れたら、iPhoneのインターネット共有をオンしてください。

パソコンに戻って、以前試した時と同じように、コントロールパネルのネットワークとインターネット→ネットワークと共有センター→ネットワークに接続するをやってください。
ここでiPhoneのSSIDが表示されるので、クリックして接続→PWを入れる。

流れはこんなですよね？
ただ、先に書いたように、iPhoneでも何故か出来ない端末があるんで（ウチの嫁のやつみたいに）
とりあえず結果がどうなったのか、これ以上補足にはかけないので、次の質問をたててください。