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データローミング設定をＯＮに入れて、ドバイで運営されている携帯サービスの一つにアクセスすれば料金は別としてサービスは受けられますよ。

データローミングとは契約会社のサービス圏外であっても、他社のサービス圏内で有れば其処を通してサービスを受ける事の出来るサービス仕様の事です。
持ち前の契約会社の圏外でも使える半面、料金は別途請求となる為、注意が必要です。
料金は各会社毎に違うので其々で調べる必要が有ります。
運が良ければ一日２千円も掛からず、悪いと数百万の請求が着ちゃったりもするので、要注意です。

ちなみに、ホテル等で使うのであれば、よくＲＡＮを無料開放してる所が有るので（宿泊費にサービスとして含まれる的な意味で）、そこを使えばタダです。
サービス自体の有無に加え、無線ＲＡＮか有線かは所それぞれですが。

料金内容は所それぞれ違い過ぎるので、ドバイだけではちょっと絞れませんね。
ご自分の向かう先を情報源にして事細かく調べていくしかなさそうです。