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まず先に、Windowsのパソコンには無線アダプターを同時に2個以上差し込む事は出来ませんから、元々、内蔵型の場合や以前使っていた無線アダプターがあれば削除してください。
完全に削除するために、レジストリークリーナー「CCleaner」を使うと良いでしょう。
パソコンのUSBポートに「GW-USMicroN」を差し込んで、設定用のユティリティドライバーをインストールしてください。
パソコンからそれを起動して、設定画面を表示させて、自分で決めた任意のSSIDと暗号化キーを入力して、「GW-USMicroN」に設定してください。
次にPSPを起動して、無線設定画面を表示して、先程、入力したSSIDと対応した暗号化レベルで暗号化キーを正しく入力すればよいです。
PSPに対応した暗号化方式は、Ver.1.52以前はWEPのみで、Ver.2.00,2.01はWEP,TKIP,Ver.2.50以降はWEP,TKIP,AESに対応しております。
セキュリティの面で強固な順では、WPA2（WPA2-PSK）＞AES＞TKIP＞WEP128＞WEP64になりますから、接続できるなら強固な暗号化方式を使うと良いでしょう。
セキュリティソフトがインストールされている場合は一旦、停止もしくは無効設定にして下さい。