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直輸入品は一般的に
・代理店保証がない（壊れたときに代理店に持っていっても駄目）
・代理店側でつけている日本語説明書などがない。
このくらいの違いです。本体の付属品はまったく同じでしょう。

ちなみに手持ちの、同社のＥ４正規輸入品では、英語版とたぶん同じパッケージ（基本は英語です）の裏に代理店であるヒビノの保証書と、簡単な日本語説明書が貼り付けてありました。
また、本体（パッケージ内）の説明は、数ヶ国語で書いてあるのですが、その中に日本語があったので、ＳＥに関しても日本語での説明はあるのではないでしょうか。

ヤフオクで保証は望むべくもないですから、説明書の価値になりますが、普通に使う分には、まず必要ありません。
（というかイヤホンの説明書にそれほど有益な情報が載っているとも思えないのですが）
とはいえ、ヤフオクでまた手放す場合には、直輸入品であると説明する必要はあるでしょう。