941SH 側の解決方法

質問者が納得設定の手順はあっていますから、これで接続出来ないのは、ルータのMACアドレス制限かと。パソコンで、ルータの管理画面にログインして、「MACアドレスフィルタリング機能」をオフにして、もう一度試してください。繋がると、管理画面の方で、携帯のMACアドレスが分かるので、その値を、MAC一覧に登録して、MACフィルタリングをオンにし直すのがよいですね。