質問者が納得もしかしてルーターとPCの間の接続がgw-us54mini2を使用した無線LANでしょうか?
だとしたら、ルーターとPCの間はインフラストラクチャモードでの接続で、PCとPSPの間の接続はアドホックモードの接続となるため同時の接続はできないと思います。
PCとルーターを無線接続するために無線LANアダプタをもうひとつ増設するか、有線LANで接続する必要があると思います。
xlink kaiを使ったことがないのでトンチンカンな回答になっていましたらご容赦ください。
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