質問者が納得まず参考にしているサイトのUSBアダプタと違うアダプタを使用しているからですね。
GW-USEco300の場合、ユーティリティにあたるものが「クライアントマネージャ接続ウィザード」となります。
PC上にこのアイコンがなかったらスタート→すべてのプログラムの中からクライアントマネージャ接続ウィザードを立ち上げてください。
「ゲームをする」→「XlinkKaiで接続する」を押します。
PSP側でオンライン集会浴場に入り、PC上の「新規接続先を作成する」を押して設定すればOK!
わたしもうろ覚えで悪いのです...
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