質問者が納得PSPでインターネットブラウザ（APモード）やダウンロードするなら
分かりますが、XLink Kaiをするのに何故アドレス取得中が出てくるのかな？
設定ではなく接続方法が間違っているように思います。
まずXLink Kaiで何をやりたいのか？
情報が薄いと分かっているなら、パソコンのメーカーや型番やルーター、
XLink Kaiバージョンやドライババージョンなどは明記するべきではないでしょうか？
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-us300minis/
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