質問者が納得GW-US300MiniSのユーティリティドライバーを既にインストールしてあると思いますが、それを起動して、アクセスポイントSSIDを拾っていれば選択して接続へ入ります。
暗号化キーを求められると思いますから、暗号化キーを打ち込んでください。
PSPに対応した暗号化方式は、Ver.1.52以前はWEPのみで、Ver.2.00,2.01はWEP,TKIP,Ver.2.50以降はWEP,TKIP,AESに対応しております。
セキュリティの面で強固な順では、WPA2(WPA2-PSK)>AES>TKIP>WEP1...
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