質問者が納得Kaiの設定を最初から説明するのは多すぎて無理です。
つながらない時のチェックポイントは、
・デバイスマネージャでアダプタの詳細設定でPSP Xlink ModeをEnableにする
・ルーターでポートを開放する（不要のケースもあります）
・ファイアウォールを停止する（不要のケースもあります）
・Kaiポートを30000に設定する
この辺ですが、もう一度説明どおり最初から確かめましょう。
参考まで
プラネックスXlink Kai公式ページ
http://xlink.planex.co.jp/
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