質問者が納得無線LANのパソコンが無線LAN親機があり、正しく無線LANが構築されているのであれば問題ありませんね。ルーターを必ずしも必要ではありません。詳しい内容については以下のHPに説明内容が記載されてますよ。
このサイトでは、XLink Kai を導入して、PSP でインターネットを介した通信プレイができるようになるまでの手順を解説していますので、手順を含め説明も詳しいので参考になります。PLANEX 社の GW-US54GXS が推奨されてますね。
以下のHPにURLしてみてください。 設定をしっかりすれば解決...
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