質問者が納得パソコン自体はインターネットに接続できてるんですよね？
そうじゃないと、「GW-USNano2-G」を使って、PSPはインターネットに接続できません。
以下は、パソコン自体がインターネットに接続できてることが、前提です。
【パソコン側の設定】（PLANEXクライアント・マネージャ の使い方）
『Wi-Fi対応ゲーム機、携帯電話などをネットに接続する』
（パソコンのインターネット接続を共有し、Wi-Fi対応のゲーム機をパソコンを経由してインターネットにつなげる：アクセスポイントモード）
http://ww...
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