質問者が納得手動でドライバをインストールをされた方が良いようですね。
下記参照でどうでしょうか？
http://ytk1001.blog115.fc2.com/?no=15
http://kirishima.it/mhp3/nano2.html
補足に対して
他の回答者さんと同じ意見で恐縮ですが、
インストールは必要ですよ。
GW-USNano2-GをPCに認識させないと接続できないので・・・
以前は、DSには対応していなかったようですが、
現在は、WiFiでOKみたいですね
*対応表には、PSPのゲーム一覧しかあり...
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