質問者が納得CDに書き込みの方法は、音楽配信サイトにより、CDの書き込みに使うソフトが決まっています。
曲の中には、CDへの書き込みが許可されていないものもあるので、ご注意を。
例えば、moraならx-アプリやSonicStage、mora winならWindows Media Player、iTunes StoreならiTunesとなっています。
詳しくは、各サイトのヘルプを参照してください。
補足に対して
家電量販店で、普通に売っているCD-R、CD-RW（データ用、音楽用どちらでもいいです。）でいいですよ...
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