質問者が納得そのインストールパッケージは使えません。
いちおうVista以降はDirectX9の基本的な部分は最初から入っている。ただいくつか欠落しているものがあるのでそれを補わないといけない場合もある。
DirectX Web Installerを使ってみる。
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35
追記：
＞ DirectX Web Installerでなにができるんでしょうか？
先に書いたDirectX9の欠落しているコンポネントが...
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