質問者が納得HDMIでも同軸デジタルでも音質は全く同じだと考えてよいです。
ちなみに、HDMIと同軸デジタルとで差がでるのはソースがDolby TrueHDやDTS-HDといった次世代DVD規格（BDやHD-DVD）で採用されるロスレス音声方式に対応している場合です。つまりDVDプレイヤーを繋ぐなら元から関係のない話になるということですね。
接続については書かれている通りでよいです。おわかりだと思いますがDVDプレイヤーとテレビは映像ケーブルで接続する必要があります。
なお、光デジタルオーディオ（オプティカル）接続...
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