質問者が納得au Music Portは転送だけでなく楽曲データの変換も行うソフトです。Windows Media Playerでは変換することができないとおもいます。そのため、Windows Media Player を使って、携帯に音楽を入れることはできないと思います。SD-AUDIO対応機種であれば別の方法での転送も可能です。
質問者が納得携帯電話に付属CD内の「au Music Port」をインストールできるPC環境にあるのであれば、au Music Portをインストールして使う分にはお金がかかりません。インストール方法などは以下を参考にしてください。http://www.au.kddi.com/ezweb/service/lismo/music_port.html