質問者が納得家のパソコンはネットに繋がってます？
LAN-GMW/PSPをパソコンに挿してるんですよね？この使い方だと
アドホックモードでの設定になりますが、ワイヤレスLAN子機モードになってませんか？
DHCPは無効になるので、PSPもPCも設定でIPアドレスを手動で入力する必要があります。
大きなお世話かもしれませんが、
ネットの回線（ADSLとか光とか）が何かわからないので、一概には言えませんが、
http://kakaku.com/pc/wireless-router/
この辺の無線ルーターを用意したほう...
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