質問者が納得WN-G300DRの動作確認済ゲーム機一覧↓にもPSP、3DSが記載されてるので、できますよ。
http://www.iodata.jp/product/network/taiou/game.htm
また、WN-G300DRの「画面で見るマニュアル」にも「ゲーム機・iPhone・Androidをつなぐ」として、PSP、3DS用のマニュアルが用意されてます。こちらを見ながら、設定すれば大丈夫でしょう。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g150r_g300r_g300dg...
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