質問者が納得正常です。
お使いの環境(スマホのテザリング)ではプロキシサーバーがありません。「プロキシサーバーの設定をしてください」の表示は、プロキシサーバーに接続しようとしたが接続できなかったために表示されたものと思われます。
プロキシサーバーは、通常は使用していないためチェックを入れない状態でOKです。
ただ、学校や会社などではプロキシサーバーを使用していることが多いです。その場合は管理者からプロキシサーバーを利用するように指示されているはずですので、指示に従いチェックを入れてアドレスやポートを入力します。
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