質問者が納得手順が間違っています。
USB接続の場合はEP-805A付属のCDからソフトウェアのインストール行い途中で画面の指示に従ってUSB接続を選択し、パソコンとEP-805AをUSBケーブルを接続しEP-805Aの電源を入れればプリンタの設定は完了します。
プリンターをインストールする方法１（EP-805A編）
http://kb.seeck.jp/archives/6461
有線LAN、無線LANの場合は、パソコンを有線か無線で無線LANルーターと接続する必要が有ります。
参考
プリンターをインストールする...
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