質問者が納得ファイル名をA1.txtにしたいというので1ファイルを生成したいのかと思いましたが、
500個ファイルを作りたいなら下の通り。ファイル名は A1 (番号).txt になります。
htmlファイルを作りたいなら".txt"を ".html"に変えて下さい。
Sub TXT2()
Dim FN As Integer, i As Long, FNN, PS As String
PS = ActiveWorkbook.Path
FN = FreeFile
For i = ...
質問者が納得通常、VBAでは条件付き書式なんて使いません。
If…Then…Elseステートメントを使って条件に合っているかどうかを判断し色付けを行います。さらに、doステートメントやforステートメントを使ってセル範囲に繰り返します。
例えば、A2:A500のセル範囲に「*」が入力されていたら灰色に塗りつぶし、空欄ならば黄色に塗りつぶすには下のようなコードになるでしょう。
For i = 2 To 500
If Cells(i, "B") = "*" Then
Cells...