質問者が納得恐らく、ただ単に、WinXPの設定の問題でしょう。
（CD-R書き込み機能が有効になっていない)
以下の設定で解決すると思います。
（CD-RはWinXPの書き込み機能で書き込みできるようになる）
ＣＤドライブ(Fドライブ)で右クリック -> プロパティー -> 書き込みタグ ->
「このドライブでＣＤ書き込みを有効にする」のチェックをオン
但し、
DVD-R,DVD+Rに関しては、それでも同じ事が起きるでしょう。
WinXPの標準機能ではDVD-R,DVD+Rの書き込みはできない...
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