質問者が納得WLR-U2-KG54を刺しているPCが有線でADSLモデム(あるいは光の終端装置)と繋がっていて、なおかつPCの電源が入っていてインターネットができる状態になっていないとWLR-U2-KG54は機能しません。
そういう環境が整っているのにサーバに接続できないという場合はPCがWLR-U2-KG54を正しく認識していない可能性があります。
WLR-U2-KG54用のドライバソフトがPCにインストールできているかどうかを確認してください。
たぶん、買うものを間違えたんでしょう。
本来ならモデムに直に繋ぐ...
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