質問者が納得http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-uc-gnm2/#spec
上記の製品ページの「仕様」のところをクリックすると親機モードと子機モードのOSごとの対応状況が出てきますが、XPでは親機モードを使おうとすると単なる親機モードではなく親機・子機同時モードとしてしか動作しないようです。
親機・子機同時モードだとPCが無線を使ってインターネットにつながろうとするので結局無線LANルーターがないとつながらないのではないかと思います。
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