質問者が納得[追記]
Windows Firewallもお忘れなく＾＾
ルーターの設定が間違っているのかもしれません。
[ここまで]
通信スピードが遅いと先方のPSPとの通信が確立されるのに時間がかかりEstablishing（確立している途中）となります。
ノートPCとルーターの接続を有線に変更すれば改善すると思います。
改善しなければインターネット回線そのものが遅いのだと思います。
また、優先ネットワークの調整、無線親機のファームウェアの更新などで改善するかもしれません。
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