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私もxperiaを使用しています(is12sというものですが)。
私のも同様にダウンロードした画像やカメラでとった画像、その他全てまとめて「アルバム」に保存されます。
私の場合は、SDカードに移したりするなど、整理できるアプリをダウンロードして整理しています。しかし、それはアプリ内で整理できるのであって、アルバムそれ自体を整理できません(私が知らないだけで方法があるのかもしれませんが)。
したがって、アルバムをフォルダ分けする方法はないと思いますが、アプリを使えば分けることができると考えられます。アプリは、Googleなどで探してください。

疑問を解消できたか自信はありませんが、参考にしてみてください。