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あなたのユーザIDがデスクトップフォルダに対して書き込み権限が無いのでは？

確認方法
　例：windows
　ファイルマネージャで「　C:Documents and SettingsユーザＩＤデスクトップ　」のプロパティ（ディレクトリを選択して右クリック）　プロパティ(R)
　「セキュリティ」タブで自分のユーザＩＤに割り振られているアクセス許可を確認

変更方法
　同じところで書き込み許可にチェックをつける

　※チェックを変更できない場合は、あなたのユーザＩＤに権限が割当てられていません。
　学校の管理責任者に相談してください。

　多分ですね、生徒には書き込み権限をあたえていないんだと思います。周りの人も同じなのでは？
　その場合は学校方針なので変えられないと思いますよ。
　
もう一点
　「移動元」のディレクトリを別画面で開いていませんか？
　開いていると移動（copyして削除）ができませんのでメッセージが出ますよ。
　単純にcopyしてみてください。上手くいけば上に書いた書き込み権限の件は無視して大丈夫です。