プロキシなんて使いませんよ。
説明書の240ページ目からですね。
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/wx03k/manual/data/wx03k_manual05.pdfダイヤルアップ方式での接続です。別途有料プロバイダー契約をするか、PRINというワイモバイル提供のプロバイダー（月額1500円を上限に従量課金、ワイモバイル使用料金と合算して請求）を使います。
パケット通信の場合は、スーパーだれとでも定額を契約すれば、1500円でPHSパケット通信と音声通話が無制限に使えます。スーパーだれとでも定額を契約しない倍、上限額は2900円くらいになると思います。パケット通信以外の通信方式では、上限無く使った分だけ請求されますよ。
ここまで理解できましたか？ 理解できないようなら、諦めた方がよろしいかと思います。別料金が2種類（PHSの通信料金と、プロバイダー料金）必要であること、ダイヤルアップ方式で接続することを、やり方はともかく原理としては理解してください。
最近のスマホをテザリングするような方式とは違います。速度は圧倒的に遅いです。格安SIMと呼ばれるSIMの速度制限状態よりもさらに遅いと思ってください。
何をするつもりか知りませんが、動画閲覧なんて不可能、Yahooのトップページを開くだけでも一苦労だと思いますよ。
