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ＰＳＰを無線でつなぐにはいくつかの方法があります。
ＰＳＰには無線アダプタ（子機）が内蔵されているので、必要なのは電波を飛ばす親機の方です。
主な接続方法は下記のようなものになります。

１．無線ルータとモデムをＬＡＮケーブルでつなげ、ＰＳＰと無線ルータを無線で接続
２．ＰＣにWLI-UC-GNM（親機モードに設定）のような無線アダプタを取り付け、ＰＳＰと無線で接続
３．ＷｉＭＡＸ等のモバイルアクセスポイントとＰＳＰを無線で接続

＞PSPをネットに繋げるにはパソコンを常に
ネットに繋いだ状態じゃないと繋げる事は不可能なんでしょうか？

２の方法ならＰＣを介してインターネットを見に行くので、常にＰＣをネットにつないでおく必要があります。
また、ＰＣの方は有線でつなぐ必要があるので、あまりお勧めできません。
１の方法ならモデムと無線ルータさえあれば接続できるので、ＰＣの電源すら入れる必要がありません

＞PSP本体に無線LANのUSB式のものを取り付けて
PSP単体だけでネットに繋ぐ事はできないのでしょうか。

ＰＳＰにＵＳＢ端子はありません。
なので物理的に不可能です。
最初にも書きましたが、ＰＳＰに子機は内蔵されているので、必要なのは親機（アクセスポイント）です。

【結論】
安物の無線アダプタを買うより、ちゃんとした無線ルータを買った方が、後々ずっと快適にネットを楽しめますよ。