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>これで映像を出すことは出来ましたが、音声が出ません・・・。

残念ながらMBT-WZ1 がどのようなものなのか、全く分かりません。 メディアレシーバーは映像信号も必要としているのでしょうか? どの様な入出力を必要としどのような入出力端子を装備しているのでしょうか? TVからの音声出力を必要としているのでしようか?
これに関しては判らないことが多すぎるので、メディアレシーバーを普通の再生デバイスとして考えてお答えしておきます。

再生デバイスであれば、MBT-WZ1，ＤＳＴ-ＨＤ1，BDZ-AX1000をＡＶＣ-Ｓ511ＨＤのHDMI入力につなぐのが普通です。(前面パネルのHDMI端子も使う事になりますが・・・)
ＡＶＣ-Ｓ511ＨＤのHDMI出力はＫＤＬ40ＺＸ1のARC対応HDMI端子につなぎます。 これで、MBT-WZ1，ＤＳＴ-ＨＤ1，BDZ-AX1000とＫＤＬ40ＺＸ1の音声をＡＶＣ-Ｓ511ＨＤで出すことができます。
仮に、MBT-WZ1から映像出力があってもＡＶＣ-Ｓ511ＨＤ経由でTVでみる事が可能です。 もし、MBT-WZ1でＤＳＴ-ＨＤ1，BDZ-AX1000の映像をワイヤレス側から送信したいのであれば、ＤＳＴ-ＨＤ1，BDZ-AX1000とMBT-WZ1をHDMIで接続し、次にMBT-WZ1⇒ＡＶＣ-Ｓ511ＨＤ⇒ＫＤＬ40ＺＸ1の順でHDMIで接続します。

HDMIのARC信号はTVとAVアンプ等を接続したとき、TVの音声出力をAVアンプ等のHDMI出力端子で入力するものです。AVアンプが入力したARC信号はAVアンプの入力デバイス(レコーダーとかスカパーチューナー等)にまでスルーしないでしょう。
貴方の接続では、TVのARC信号がMBT-WZ1で止まってしまっていたので、AVアンプからTVの音が出せなくなっていたのでしょう。

>①の設定画面で音声出力を「テレビ」にするとテレビチャンネルの音声はテレビ本体からでますが、③と④の音声が出ません。

MBT-WZ1が何者なのかをマニュアルを読んでしっかり確認してください。 その上でできる筈のことが出来ないのであれば、再度質問してください。 その時は、MBT-WZ1の仕様もしっかり説明が必要だと思います。

http://search.sony.jp/all/search.x?q=MBT-WZ1&imageField=%8C%9F%8D%F5&ie=SJIS&page=1&mfselect=0

【追記】
>①と②はセット商品

セット商品という事は必須情報でしたね。 無駄な検索を強いてしまいますよ。
ＫＤＬ40ＺＸ1のマニュアル93ページには次のように書いてあります。

HDMI機器制御対応のAVアンプをHDMI1～3入力と光デジタル音声出力につないでいるときは、AVアンプから本機の音声が出ます（ 67ページ）

つまり、AVアンプと光だけしか繋いでいなかったことが音声設定をAVアンプに切り替えても出力できなかった原因ではないでしょうか。 恐らくAVアンプが接続されていないと判断しているような気がします。