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いくつかのポイントを思いつくだけ記載します。
CPUファンが一瞬たりとも回らないとして考えて答えます。

・組み立てのミス
マザーを固定する前にスペーサーをちゃんと入れましたか？
CPUファンはちゃんと刺せましたか？裏から確認して、中の芯（黒だっけ？）が、
周りの部分（白だっけ？真ん中から芯が出てくる感じ）よりも突き出てますか？
メモリがきちんと刺さってますか？メモリが斜めに刺さっていたり、メモリの横のみぞのところにマザーの引っ掛ける部分がちゃんと引っかかってますか？

・電源&配線に関して
一応、マザーの説明書の一部をDLして、僕なりに分かりやすく書いたつもりの写真を貼ってみます。
まず、赤丸の部分がHDDと電源のLED、向きを逆につけるとLEDが光らなくなります。今の症状ですと、電源自体が入らないようなので、別に繋がなくていいです、外しましょう。
次に黄色、これはリセットスイッチの配線です。同じく電源が入らないのであれば繋がなくて結構です。これは向きが逆でも問題ないです。
最後に青色の部分。ここが電源を繋ぐところになるので、ここだけはしっかり繋いでください。

・ケースに関して
最後にケースですが、何を使われてますか？
もしかするとZ9とか言いませんか？
もしZ9ならもちろん、それ以外でもごくまれにフロントの電源スイッチと配線の方で線が抜けかかっていることもあるようです。
電源が入るかどうかの確認を、いちどすべてケースから取り出し、下にダンボールなど電気を通さないものをおいた上で配線を行って、先ほどの青い丸のところをショートさせるという手もあります。（ドライバなどで通電させる）これで、電源が入るようなら、ケース側の問題になりますので、参考になれば幸いです。