質問者が納得PCのOSがvistaなら、仮想ドライバが標準で実装しているので、「NECサイトでソフトウェアのダウンロード」→専用のUSBドライバのインストールの必要はありません。(インストールしても問題ありませんが、その他PC側で設定する事はありません)
「MEDIAS U N-02E」とPCをUSBケーブルで接続して、「MEDIAS U N-02E」側で、「設定」→「その他」→「テザリング」→「USBテザリング」にチェックを入れるでけでOKです。(スマホ側でUSBテザリングを有効にする手順が違うかもしれませんが・・...