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結論から言うと

「価格がほぼ同じでも､セパレートアンプとプリメインアンプでは､プリメインアンプはグレードが下がるものなのでしょうか？」

への答は、質問者さんが購入なさったデノンＰＭＡ－ＳＸの価格（定価787,500円）であれば「ノー」です。
質問者さんがどういうスピーカーをお使いなのか分りませんが、PMA-SXで良い音が出ているのであれば、全く問題ありません。

そもそも、その程度の価格でセパレートアンプを探すのは難しいです。現在、国内メーカーでセパレートアンプを出しているのはアキュフェーズ、ラックスマン、マランツ、オンキョーなどが思い当たりますが、定価787,500円で収まるセパレートアンプはオンキョーで定価50万円以下でプリアンプ＋パワーアンプが揃う一例以外はありません。

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ただ、他の質問
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1073071215
への私の回答を見て頂きたいのですが、
「PMA-SXより上のレベルに行くには、セパレートアンプでないと難しい」
というのは事実です。

実際、PMA-SXの価格と重量（787,500円、30キロ）を超えるプリメインアンプは、国産品では存在しません。

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PMA-SXの重量は30.2キロで、純正の段ボール箱に梱包すると35キロくらいになるでしょうか。宅配便で送れる限度（30キロ）を超えますし、質問者さんが自分で搬入してセットなさったのでしたら、かなり苦労したのではないでしょうか？
「一つの筐体で30キロ」は、普通の人が扱える限度ギリギリ、あるいは限度をやや超えていると思われます。

上記の他の質問で言及しているように、合計価格が100万円を超えるセパレートアンプで、プリアンプが20キロ、パワーアンプ(モノラル）が30キロＸ2台というのは別に珍しくありません。オーディオ機器の性能というのは、ある程度は価格と重量に比例します。

さて、上記の「セパレートアンプならザラにある」内容のプリメインアンプを仮に作ったとします。
単純計算で80キロとなり、高価で壊れやすい重量物を室内で動かすことのプロである 「ピアノ運送業者」 でないと動かすことも出来ません。メーカーにメンテナンスに出すことも難しく、こんなものは商品になりません。

ですが、プリアンプとパワーアンプ2台に別れていれば、それぞれ30キロ未満で、PMA-SXと同程度ですから、何とか素人でも扱える範囲になります。

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また、プリアンプとパワーアンプが分離していると、

「プリアンプをリスニングポジションの近くに置き、パワーアンプをスピーカーの近くに置くセッティングが可能」 ※ 広いオーデイォルームを確保出来る場合は、この形態が理想的になります。

「パワーアンプだけ、プリアンプだけを買い換えることができる」

など、オーディオに数百万円のお金を使い、専用のリスニングルームを持つ・・・と言った人にとっては、色々メリットがあるのが事実です。
ただ、最初に申し上げたように、「質問者さんのスピーカーがPMA-SXで良い音で鳴っている」のであれば、そういうことは無視してOKです。